Opciones Binarias Straddle Strategy 1

Opciones Binarias Straddle Strategy

El comercio de opciones binarias emplea una serie de estrategias que incorporan una serie de indicadores y factores incluyendo el sentimiento del mercado. Muchas estrategias funcionan para los nuevos comerciantes, mientras que algunas estrategias son refinadas por aquellos que han estado negociando más tiempo. En esencia, el operador de opciones binarias debe aprender a estar cómodo con la estrategia que están utilizando. Los comerciantes deben ser conscientes de los riesgos y las devoluciones cuando se utiliza una determinada estrategia.

Una estrategia común que es muy popular entre los comerciantes novatos y profesionales es la estrategia de straddle. La estrategia de straddle es una estrategia de opciones en la que el inversor tiene una posición en una llamada y poner con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. La estrategia de straddle es una estrategia neutral de opciones. Esto significa que la estrategia de straddle es una estrategia de negociación de opciones que se emplea cuando el operador de opciones no sabe si el precio subyacente subirá o bajará.

Debido a que la estrategia de straddle es sólo una buena estrategia para perseguir si un comerciante cree que el precio de una acción se moverá significativamente, pero no está seguro de qué dirección, el precio de las acciones debe moverse significativamente si el inversor es hacer un beneficio. Cabe señalar que existe un riesgo extremo de utilizar esta estrategia porque sólo un pequeño movimiento en el precio que ocurre en cualquier dirección significará una pérdida para el inversor. Para las acciones que se espera que realicen saltos significativos, el mercado tiende a opciones de precio a una prima más alta, lo que en última instancia, reduce la ganancia esperada si el movimiento de acciones de manera significativa.

Tipos de Estrategias Straddle

La estrategia de straddle se logra manteniendo un número igual de pujas y llamadas con el mismo precio de ejercicio y fechas de vencimiento. Los siguientes son los dos tipos de posiciones de straddle.

Estrategia de largo Straddle La estrategia de largo straddle es la compra de un put y una llamada en el mismo precio de huelga exacta y fecha de vencimiento. Aumento de la volatilidad de un activo que cambia el precio de mercado motiva a los operadores de opciones binarias para utilizar la estrategia de largo straddle. Se pretende aprovechar esta característica, independientemente de la dirección en que se mueva el precio del mercado. La posición larga del straddle le colocará para aprovecharse del movimiento.

Straddle corto La estrategia de straddle corto requiere que el operador comercialice tanto una opción de compra como una opción de compra al mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Por el contrario, los comerciantes se aprovechan de un precio de mercado con poca o ninguna volatilidad. Al vender las opciones, un comerciante es capaz de cobrar la prima como un beneficio. Las ganancias se basarán puramente en la incapacidad del mercado para moverse hacia arriba o hacia abajo. Si el mercado desarrolla un sesgo significativo hacia arriba o hacia abajo, entonces la estrategia no logra obtener beneficios significativos.

Debido a que las opciones binarias que negocian solamente permiten a comerciantes comprar opciones de la llamada o de la venta, la estrategia larga del straddle es de uso general por los comerciantes binarios de las opciones.

Perspectivas del mercado para Straddle

Cuando se utiliza la estrategia de straddle largo, el operador de opciones binarias está buscando un movimiento significativo; Ya sea hacia arriba o hacia abajo en la acción subyacente antes de la expiración. Esta estrategia neutral del mercado está diseñada específicamente para las condiciones de alta volatilidad, donde las acciones se están moviendo salvajemente hacia adelante y hacia atrás. Mientras el precio de los activos se mueva y no se quede en una posición estancada, esta estrategia es la mejor para usar.

La creación de una posición de straddle para utilizar la estrategia emplea dos opciones largas juntas. Cualquier activo puede utilizarse con el mismo precio de ejercicio y el mismo período de vencimiento. Para configurarlo, el operador de opciones binarias simplemente compra una opción de compra y una opción de venta con los mismos precios de ejercicio con el mismo tiempo de vencimiento.

Para el ejemplo que se refiere al diagrama anterior, el comerciante va a comprar:

Una (1) ITM (in-the-money) CALL, a las 40 huelgas

Una (1) opción de ITM PUT, en 40 strike

El operador de opciones binarias puede deslizar las compras hacia arriba y hacia abajo, pero la mayoría de las estrategias se centran en torno a las opciones de ITM, porque el comerciante no importa qué dirección va, siempre y cuando se mueve. La pérdida máxima se produce si el stock subyacente permanece entre los precios de ejercicio hasta su vencimiento. Si al vencimiento, el precio de la acción está entre las huelgas, ambas opciones caducarán sin valor y toda la prima pagada se habrían perdido.

La ganancia máxima para la estrategia de straddle largo es teóricamente ilimitada. Esto ocurre si la acción subyacente sigue subiendo, y también mostraría una ganancia muy sustancial si la acción se vuelve inútil. El beneficio neto se calcula como el beneficio bruto menos la prima pagada por las opciones.

Impacto de la volatilidad, el tiempo y el punto de equilibrio

Dado que el operador de opciones binarias quiere un gran movimiento en cualquier dirección, un aumento en la volatilidad implícita tendría un impacto muy positivo en esta estrategia. Incluso si el precio de las acciones se mantiene estable, un rápido aumento de la volatilidad empujaría hacia arriba el valor de ambas opciones y podría permitir al comerciante para cerrar la posición de un beneficio bien antes de la caducidad. Una volatilidad disminuida no ayudará a la posición del comerciante.

El paso del tiempo tiene un impacto negativo en esta estrategia. Las opciones con una vida finita necesitan moverse rápidamente o arriesgarse a perder valor. Debido a que la estrategia consiste en dos opciones largas, cada día que pasa sin un movimiento en el precio de la acción hará que su valor sufra una disminución significativa en el valor.

Los puntos de equilibrio en la expiración es cuando el precio de las acciones está por encima o por debajo del precio de ejercicio ITM por el importe de la prima pagada. Aquí es cómo se calculan los puntos:

En el Nivel Superior, B / E = Combate de Llamada Larga + Premium

En el Nivel Inferior, B / E = Premio de Puesta en Mano Larga

Ejemplo y consejos para la estrategia

Si el precio de las acciones se cotiza a $ 40, vamos a comprar 1 40 LLAMADA por $ 200 y comprar 1 40 PUT por otros $ 200. Esto suma hasta un total de $ 400 de débito en el comercio. La pérdida máxima para esta configuración es de $ 400, o el costo de las operaciones. Esto es otra vez cuando el precio cierra a la derecha en el precio de la huelga que está en $ 40. El beneficio máximo es ilimitado, de nuevo porque no hay rango limitado en el nivel de precios, ya sea moviéndose hacia arriba o hacia abajo.

En el exterior esta estrategia se ve como un ganador fácil. Utilice la estrategia straddle durante la volatilidad de baja a alta en lugar de durante períodos de alta volatilidad. También, busque cerrar la posición temprano si usted consigue un movimiento rápido en la volatilidad implícita sin ningún movimiento en la acción subyacente.

Sin embargo, el uso de la estrategia de straddle sólo se puede ejecutar correctamente cuando las opciones tradicionales o las plataformas avanzadas de transacción de opciones binarias implementan y soportan 'órdenes pendientes', también llamadas transacciones Knock-in. Una orden pendiente permite que el operador de opciones binarias ejecute operaciones una vez que el precio toque valores preseleccionados.

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