Tamaño De La Posición De La Divisa

Posición de tamaño: La forma de obtener ganancias en Forex

Se ha dicho que el factor más importante en la construcción de la equidad en su cuenta comercial es el tamaño de la posición que toma en sus operaciones. De hecho, el dimensionamiento de la posición tendrá en cuenta los rendimientos más rápidos y más ampliados que un comercio puede generar. Aquí tomamos una mirada polémica en el tamaño del riesgo y la posición en el mercado de divisas y darle algunos consejos sobre cómo usarlo a su ventaja.

La cartera Undiversified

En el libro "Los axiomas de Zúrich" (2005), el autor Max Gunther afirma que para romper con los "grandes no ricos", un inversionista debe evitar la tentación de la diversificación. Este es un asesoramiento polémico, ya que la mayoría de los consejos financieros alienta a los inversores a diversificar sus carteras para garantizar la protección contra la calamidad. Desafortunadamente, nadie se rica de la diversificación. En el mejor de los casos, la diversificación tiende a equilibrar a los ganadores con los perdedores, proporcionando así una ganancia mediocre.

El autor continúa diciendo que los inversionistas deben "guardar todos [sus] huevos en una o dos cestas" y luego "cuidar de esas cestas muy bien". En otras palabras, si va a hacer avances reales con su negociación, tendrá que "jugar por apuestas significativas" en las áreas en las que tiene suficiente información para tomar una decisión de inversión.

Para medir la relevancia de este concepto, basta con mirar a dos de los inversionistas más exitosos del mundo, Warren Buffet y George Soros. Ambos inversores juegan por apuestas significativas. En 1992, George Soros apostó miles de millones de dólares que la libra británica sería devaluada y por lo tanto vendió libras en cantidades significativas. Esta apuesta le valió más de mil millones de dólares virtualmente de la noche a la mañana. Otro ejemplo es la compra de Warren Buffet de Burlington Railroad por $ 26 mil millones - una participación significativa por decir lo menos. De hecho, Warren Buffett ha sabido burlarse de la noción de la diversificación, diciendo que "tiene muy poco sentido para aquellos que saben lo que están haciendo".

High Stakes en Forex

El mercado de divisas, en particular, es un lugar donde las grandes apuestas se pueden colocar gracias a la capacidad de apalancamiento posiciones y un sistema de comercio de 24 horas que proporciona liquidez constante. De hecho, el apalancamiento es una de las maneras de "jugar con apuestas significativas". Con sólo una inversión inicial relativamente pequeña, puede controlar una posición bastante grande en los mercados de divisas; 100: 1 de apalancamiento es bastante común. Además, la liquidez del mercado en las principales divisas asegura que una posición puede ser ingresada o liquidada a velocidad cibernética. Esta velocidad de ejecución hace que sea esencial que los inversores también sepan cuándo salir de un comercio. En otras palabras, asegúrese de medir el riesgo potencial de cualquier comercio y establecer paradas que le llevará fuera del comercio rápidamente y todavía te dejan en una posición cómoda para tomar el próximo comercio. Al entrar en grandes posiciones apalancadas ofrece la posibilidad de generar grandes ganancias en el corto plazo, también significa exposición a más riesgo.

¿Cuánto riesgo es suficiente?

Entonces, ¿cómo debería un comerciante ir jugando por apuestas significativas? En primer lugar, todos los comerciantes deben evaluar sus propios apetitos por el riesgo. Los comerciantes sólo deben jugar los mercados con "dinero de riesgo", lo que significa que si lo pierden todo, no estarían desamparados. En segundo lugar, cada comerciante debe definir - en términos de dinero - lo mucho que están dispuestos a perder en cualquier comercio único. Así, por ejemplo, si un comerciante tiene 10.000 dólares disponibles para negociar, él o ella debe decidir qué porcentaje de los 10.000 dólares que él o ella está dispuesta a arriesgar en cualquier comercio. Por lo general, este porcentaje es de alrededor de 2-3%. Dependiendo de sus recursos, y su apetito por el riesgo, podría aumentar ese porcentaje a 5% o incluso 10%, pero yo no recomendaría más que eso.

Así que jugar por apuestas significativas adquiere el significado de especulación administrada en lugar de juego salvaje. Si el riesgo de recompensar la proporción de su comercio potencial es lo suficientemente bajo, puede aumentar su apuesta. Esto, por supuesto, lleva a la pregunta, "¿Cuánto es mi riesgo de recompensa en cualquier comercio en particular?" Responder correctamente a esta pregunta requiere una comprensión de su metodología o la "expectativa" de su sistema. Básicamente, la esperanza es la medida de la fiabilidad de su sistema y, por lo tanto, el nivel de confianza que tendrá en la colocación de sus operaciones.

Pases de configuración

Parafraseando a George Soros, "No es si estás bien o mal lo que importa, sino cuánto haces cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando te equivocas".

Para determinar cuánto debe poner en juego en su comercio, y para obtener el máximo golpe para su dinero, siempre debe calcular el número de pips que perderá si el mercado va en contra de usted si su parada se golpea. El uso de paradas en los mercados de divisas es típicamente más crítico que para la inversión en acciones porque los pequeños cambios en las relaciones monetarias pueden resultar rápidamente en pérdidas masivas.

Digamos que usted ha determinado su punto de entrada para un comercio y también ha calculado dónde va a colocar su parada. Supongamos que esta parada está a 20 pips de su punto de entrada. Supongamos también que tiene 10.000 dólares disponibles en su cuenta comercial. Si el valor de un pip es de $ 10, suponiendo que está negociando un lote estándar. Entonces 20 pips es igual a $ 200. Esto es igual a un riesgo del 2% de sus fondos. Si usted está preparado para perder hasta un 4% en un comercio, entonces usted podría duplicar su posición y el comercio de dos lotes estándar. Una pérdida en este comercio sería por supuesto $ 400, que es el 4% de sus fondos disponibles.

La línea de fondo

Siempre debe apostar lo suficiente en cualquier comercio para aprovechar el tamaño de posición más grande que su propio perfil de riesgo personal permite mientras se asegura de que todavía puede capitalizar y obtener un beneficio en los eventos favorables. Significa asumir un riesgo que puede soportar. Pero va para el máximo cada vez que su filosofía comercial particular, el perfil de riesgo y los recursos se adapte a tal movimiento.

Un comerciante experimentado debe acechar los oficios de alta probabilidad, ser paciente y disciplinado mientras espera a que se establezcan y luego apostar la cantidad máxima disponible dentro de las limitaciones de su propio perfil de riesgo personal.

Estrategias de clasificación de posiciones de divisas

Actualizado: 05 de abril de 2017 a las 13:45

Selección de un método de tamaño de posición adecuado puede afectar a su éxito como un comerciante de divisas, tanto como elegir una dirección para el comercio en el mercado de divisas.

Como resultado, los operadores de divisas con experiencia recomienda encarecidamente incorporar una técnica de dimensionamiento de posición en su plan de negociación que tiene en cuenta su tamaño de cartera de negociación.

Esta estrategia de clasificación de posición le ayudará a evitar que asuma un riesgo excesivo que puede hacer que las pérdidas comerciales sean mucho más difíciles de recuperar para su cuenta.

Estrategias de clasificación de posición

El dimensionamiento de la posición representa un elemento clave de un buen plan de gestión del dinero. Los comerciantes exitosos de la divisa saben generalmente exactamente qué porcentaje de su cuenta que negocia será puesto en riesgo con cualquier comercio dado.

También evitarán generalmente extender el riesgo que toman al negociar más allá de los límites de los fondos fungibles de su cuenta de comercio.

Sin embargo, el aumento de los tamaños de posición a medida que su cuenta crece tiene algún sentido ya que el nivel general de riesgo tomado sigue siendo el mismo.

Además, la reducción del tamaño de las posiciones en mercados volátiles puede reducir considerablemente el riesgo. Inversamente, el comercio en tamaños más grandes cuando el mercado parece más pacífico puede también probar ser una estrategia provechosa.

Algunos de los métodos de clasificación de posición más populares utilizados por los comerciantes exitosos para gestionar su riesgo se detallan a continuación.

- Los comerciantes que prefieren mantener sus reglas de negociación tan simple como sea posible, tal vez la técnica de clasificación de posición más simple implica sólo el comercio en un tamaño de lote determinado cada vez que se toman posiciones. Este tamaño comercial estándar debe tener generalmente un riesgo manejable asociado con él que pueda ser asimilado fácilmente en la cuenta del comerciante en el peor caso ocurra. Además, a medida que crece o disminuye el tamaño de una cartera, el tamaño de la operación puede aumentarse o reducirse en consecuencia.

Asignación de posiciones de riesgo fijo - Un algoritmo de dimensionamiento de posición algo más complejo implicaría tomar posiciones utilizando una base de riesgo calculada como cierto porcentaje fijo del valor total de la cartera. Al utilizar una estrategia de dimensionamiento de posición, los operadores con carteras más grandes tomarían riesgos más altos en cada posición, pero aquellos con carteras más pequeñas tomarían riesgos más bajos. Esto ayuda al comerciante asegurando que ninguna posición única vaciará su cuenta que negocia.

Riesgo / Reward Weighted Sizing - Un grado adicional de complejidad podría ser la primera evaluación de lo rentable que podría ser un comercio - junto con la probabilidad de hacer tal beneficio podría ser - para determinar qué tamaño de posición a tomar. Por ejemplo, un comerciante podría tomar posiciones más grandes cuando se había identificado un comercio de alta probabilidad y alto retorno. Alternativamente, las posiciones más pequeñas se tomarían para operaciones con menor probabilidad con rendimientos más bajos.

Otra técnica más es utilizar el z-score, que es la herramienta matemática utilizada para calcular la capacidad de un sistema de comercio para generar victorias y pérdidas en rachas. La fórmula simple nos permite probar nuestro rendimiento, y para comprobar si las rayas generadas presentan un patrón aleatorio o no. Obtenga más información sobre la puntuación z y cómo usarla para determinar el tamaño de la posición.

Posicionamiento de tamaños y juegos de azar

Forex trading tiene mucho más en común con el juego que con la inversión. Como resultado, no es sorprendente que los comerciantes de divisas pueden aprender de las estrategias exitosas de dimensionamiento de posición empleadas por los especuladores experimentados.

Por ejemplo, es posible que desee aumentar el tamaño de su posición si ha hecho el comercio de dinero últimamente o reducirlo si su cuenta ha sufrido recientemente una serie de pérdidas.

Los jugadores que disparan craps también utilizan este método apostando menos dinero cuando la suerte parece favorecer la casa y aumentar sus apuestas cuando la casa está en una racha perdedora.

Otra técnica de dimensionamiento de posición es tomar una posición más grande cuando el comercio bajo consideración tiene una probabilidad estimada más alta de éxito. Este método también ha sido utilizado con éxito por los jugadores de póquer que tienden a apostar más cuando están sosteniendo una mejor mano.

Tenga cuidado con el uso excesivo de apalancamiento

Debido a la naturaleza de los intercambios de divisas - que implican un intercambio de activos inicialmente equivalentes en lugar de una compra o venta directa de una acción o mercancía - los comerciantes a veces pueden aprovechar sus depósitos de margen hasta un ratio de 500: 1 con algunos corredores de divisas en línea . (En los Estados Unidos el apalancamiento máximo es de 50: 1 para los mayores y de 20: 1 para los menores.)

Esto significa que un depósito de margen de $ 1.000 puede permitirle controlar una posición comercial de hasta $ 500.000. Sin embargo, aprovechar este alto ratio de apalancamiento puede ser muy arriesgado.

Claramente tener acceso a tanto apalancamiento permite a un comerciante para controlar una posición considerablemente más grande de la que un beneficio proporcionalmente mayor se puede tener.

Por el contrario, el riesgo involucrado también es similarmente más alto y fácilmente puede resultar en el comerciante de salir del negocio de manera bastante repentina.

Por supuesto, el uso de alto apalancamiento en combinación con un nivel de pérdida de stop apretado puede limitar su riesgo de negociación a niveles aceptables.

Sin embargo, la mayoría de los comerciantes experimentados de la divisa prefieren guardar el cociente de apalancamiento que utilizan bajo para permitirles más margen de variación en las pérdidas de la parada para la misma cantidad de dinero puesto en riesgo.

Esto puede ayudar a reducir las posibilidades de que sus niveles de stop loss se activen, especialmente en las condiciones comerciales volátiles.

Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted.

Forex Position Sizing (Money Management) - La clave para el éxito de Forex Trading

No es su porcentaje de ganancia%, sino que la proporción de cuánto más grandes son sus victorias vs pérdidas!

Una de las cosas más importantes que hemos observado a lo largo de los años al ver a miles de comerciantes comerciando y viendo sus resultados es que los comerciantes exitosos RIESGO un pequeño porcentaje de sus cuentas en cualquier comercio de ONE. No se arriesgan más de 1-3% por el comercio y tienden a concentrarse más en encontrar los oficios que tienen más probabilidades de ser grandes ganadores que preocuparse si el comercio va a funcionar o no. En nuestra opinión, los comerciantes que se centran demasiado en tener un alto porcentaje de ganancias tienden a ser novatos, los operadores perdedores sin experiencia. Tener PÉRDIDAS es una parte del comercio y la clave parece estar tratando de compensar las pérdidas por tener grandes operaciones ganadoras.

Una vez más para resumir, es nuestra creencia de que la clave para el comercio de los mercados de divisas con éxito es tener pequeñas pérdidas y grandes ganancias.

¿Cómo evitar que sufra grandes pérdidas?

Primero, ANTES DE COLOCAR EL COMERCIO, DEBE SABER DONDE SALIRÁ SI ES INCORRECTO. Esto debe ser un área que es muy probable que significa que el comercio no se recuperará y por lo tanto un buen lugar para salir con PEQUEÑA PÉRDIDA vs arriesgar más dinero con la esperanza de que el comercio invierte.

Comerciantes principiantes ESPERANZA mientras que los comerciantes profesionales reconocen cuando un comercio no está funcionando y fianza y no sienten casi ningún estrés en hacerlo.

Es sólo un juego de números!

¿Cómo saber dónde colocar Forex Stop Loss?

Usamos típicamente el columpio anterior bajo para las compras y alto para las ventas más un par de pips que rellenan de modo que el ruido del mercado no le golpee hacia fuera y le haga perder un movimiento provechoso. También puede utilizar el área de Soporte o Resistencia más cercana o utilizar la volatilidad actual de los mercados mediante el uso de una de nuestras muchas Pistas Inteligentes.

Con nuestro software Forex. Mi pareja y yo hemos creado un medidor de moneda para medir todas las monedas y nos centramos en la compra de los más fuertes vs más débil y la venta de los más débiles vs más fuerte. En nuestra opinión, esto le permite encontrar más operaciones y ya que el impulso de la moneda es alta si el comercio continúa tendiendo tiende a moverse más pips que lo que está arriesgando. La mayoría de nuestros sistemas tienen pérdidas promedio de 6 a 12 pips.

El siguiente paso es determinar cuánto en términos de% está dispuesto a arriesgar por comercio.

Riesgo de 1 a 2% por comercio es una buena línea de base

De esta manera usted puede tener cinco pérdidas consecutivas, que rara vez, si alguna vez, ocurre en nuestra opinión.

Riesgo de Forex & amp; Administración del dinero

1. La gestión del dinero es importante, ya que le permite vivir para contar la historia.

2. El rendimiento de un sistema, en términos de beneficios, reducción o cualquier otro parámetro que desee medir, depende tanto del sistema como de las reglas de administración de dinero que utiliza. Un sistema debe sugerir una gama de métodos aceptables de gestión de dinero o reglas que da mejores resultados, es decir, buenas ganancias y una reducción aceptable.

Entonces, ¿cómo se hace la gestión del dinero?

Hemos hablado acerca de por qué son cruciales, pero ¿cuál es un ejemplo de cómo los usa para calcular realmente sus tamaños de comercio?

Vamos a echar un vistazo a un método de administración de dinero que se utiliza a menudo, llamado el método de riesgo porcentual.

Tenga en cuenta que este no es el único método de gestión de riesgos, y algunos sistemas utilizan un método de riesgo diferente. Pero se utiliza con frecuencia, y es bueno para que usted entienda, para que pueda comparar los métodos de riesgo entre sí.

El método del porcentaje de riesgo como método de gestión del dinero, apunta a & # 8222; riesgo & # 8221; El mismo porcentaje de su float de efectivo (no el mismo tamaño de comercio) por comercio. Tenga en cuenta que usted no tendrá el mismo tamaño de comercio para cada comercio necesariamente.

Este método se basa en saber:

1. El tamaño de la pérdida stop del comercio, y

2. El porcentaje de riesgo (de su float de efectivo sin apalancamiento), que desea arriesgar por operación.

Así que este método de riesgo porcentual dice que habrá un cierto porcentaje de su float en efectivo que está en riesgo por operación. Y para saber cuánto está realmente en riesgo & # 8221; En un comercio específico, necesita conocer los dos parámetros anteriores: el tamaño de la pérdida de stop para ese comercio y el porcentaje de riesgo que ha elegido.

Así que ahora que sabemos cuánto está en riesgo por comercio, ¿cómo calculamos nuestro tamaño de posición real para un determinado comercio?

Para los pares de divisas donde el USD es la moneda de los términos

Primero tomemos la situación donde estamos negociando un par de divisas donde el USD es la moneda de los términos. Tales como EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. Para calcular nuestro tamaño de comercio (valor nominal), usted necesitaría saber el tamaño de la pérdida de la parada del comercio. Asi que:

Valor nominal (de la moneda base) =

Forex Trading - Cómo calcular su tamaño de posición

En mi opinión Forex Capital Markets (FXCM) ofrece los servicios más completos, y la mejor experiencia comercial en la industria de la divisa.

En nuestra última lección aprendimos a colocar nuestro primer comercio de divisas usando nuestras cuentas de demo en tiempo real. En esta lección vamos a continuar nuestra discusión sobre la logística del comercio de divisas con un vistazo a cómo las posiciones son de tamaño en el mercado de divisas.

Como con cualquier mercado que usted necesita especificar la cantidad de un par de la modernidad que usted va a negociar como parte del proceso que negocia. Aunque técnicamente en el mercado spot FX no hay normas contractuales, ya que el mercado de operaciones en el mostrador, la mayoría de las empresas de comercio de Forex estandarizar el tamaño de la posición mínima en la que puede comerciar. Una vez que se establece este tamaño de posición mínima, el comerciante puede negociar el mínimo o cualquier incremento que suba desde allí.

Aunque varía según la empresa, la mayoría de las empresas de comercio de divisas ofrecen al menos uno, si no todas, las siguientes opciones para el tamaño de la posición:

Opción 1: Cuenta estándar Una cuenta estándar de operaciones "estándar" Los tamaños del contrato que en el mercado al por menor fx son 100.000 de la moneda base. Así, por ejemplo, si usted está negociando EUR / USD, entonces el tamaño mínimo de posición que podría negociar sería un contrato que equivaldría a 100.000 euros contra el equivalente en dólares estadounidenses. Como el EUR / USD se cotiza en 1.5678 a partir de esta lección que sería 100.000 EUR contra 156.780 dólares estadounidenses.

Como un segundo ejemplo, si estaba negociando USD / JPY en una cuenta estándar, entonces el mínimo que podría negociar sería 100.000 dólares de los EE. UU. contra la cantidad equivalente de yenes japoneses. Como el yen japonés se está negociando actualmente a 101,27 frente al dólar estadounidense este sería de 100,000 USD contra 10,126,000 JPY.

Opción 2: Cuenta Mini Una mini cuenta de comercio & quot; mini & quot; Tamaños del contrato que son 1/10 del tamaño de los tamaños del contrato estándar o 10.000 de la moneda base. Por lo tanto, utilizando nuestros ejemplos anteriores si estaba negociando EUR / USD el mínimo que podría negociar en una mini cuenta sería de 10.000 EUR contra $ 15.678 USD.

Si estuviera negociando USD / JPY en una mini cuenta, entonces la cantidad mínima que podría negociar sería 10.000 USD contra 1.012.700 JPY.

Opción 3 Cuenta Flexi: Una cuenta flexi le permite intercambiar cualquier tamaño que desee. Así, por ejemplo, en lugar de tener que negociar un tamaño de posición fija en una cuenta flexi podría negociar un tamaño de posición de 5,765 EUR / USD que sería 5,765 EUR contra la cantidad equivalente de USD.

Como se puede ver en estos ejemplos una de las grandes cosas sobre el mercado de divisas es la capacidad de negociar tamaños de posición muy pequeña, lo que permite a los comerciantes para comenzar con un saldo de cuenta más pequeños y evitar ser más apalancado, algo que discutiremos en lecciones posteriores.

En segundo lugar, ya que normalmente el diferencial que usted paga no aumenta a medida que el tamaño del comercio se hace más pequeño y no hay comisiones, el costo de transacción que paga por el comercio se reduce a medida que el comercio se reduce también.

Como un ejemplo rápido permite iniciar sesión en nuestras cuentas de comercio de demostración y colocar otro comercio rápido. Si aún no lo ha hecho, le animo a hacer una pausa en este video ahora y registrarse para una cuenta demo comercial gratuita que puede hacer haciendo clic en el enlace de arriba de este video si está viendo en InformedTrades. com o a la derecha de este video si Estás viendo en YouTube.

Una vez que haya iniciado sesión en la cuenta, elija el par de divisas que desea negociar y haga clic en la ventana de tarifas de transacción para abrir el cuadro de pedido de mercado. En esta casilla verá una línea que dice & quot; Cantidad K & quot ;. Como te darás cuenta si desplegas el menú desplegable allí va en incrementos de 100K o 100.000 de la moneda base. Como usted debe ahora saber de aprender sobre los tres tipos de cuentas que acabamos de cubrir mientras que estamos negociando un tamaño del contrato de 100.000 de la moneda de la base estamos actualmente en una cuenta estándar.

Como se puede ver en la ventana de orden de mercado si desea operar más de 100K, simplemente basta con bajar el menú desplegable y seleccione la cantidad que le gustaría cambiar en cualquier incremento de 100.000 de la divisa base y usted está bien para ir .

Esa es nuestra lección para hoy, en nuestra próxima lección aprenderemos lo que es un pip, así como algo que se conoce como fracción de pip de precios de cómo calcular los beneficios por lo que esperamos ver en esa lección.

Como siempre si tienes alguna pregunta o comentario, publícala en la sección de comentarios de abajo, y que tengas un gran día!

Modelos de dimensionamiento de posición efectiva

Una estrategia eficaz de gestión del dinero implica lo que se conoce como "posicionamiento de tamaño", que como su nombre implica consiste en determinar qué tamaño de posición que va a tomar en un comercio en particular.

El dimensionamiento de la posición se puede realizar de varias maneras, desde lo simple hasta lo complejo. La mejor regla general para elegir entre ellos es elegir el que mejor funcione con su sistema. Como hemos aprendido en las secciones anteriores, lo que queremos en una buena posición de la técnica de dimensionamiento es ser capaz de manejar fácilmente los comercios perdidos para que podamos continuar el comercio de las operaciones ganadoras y tener un sistema rentable.

Echemos un vistazo a los modelos de dimensionamiento de tres posiciones:

1) Tamaño del lote fijo

Excelente para los principiantes, el tamaño de posición fija significa que el comerciante comercializará con el mismo tamaño de posición, preferiblemente uno pequeño. Puede cambiar el tamaño del lote a intervalos diferentes a medida que la cuenta aumenta o disminuye.

¿Qué tamaño de posición se prefiere para el tamaño de la cuenta?

Todo depende del tamaño de la cuenta, por supuesto, pero la regla general es mantener el tamaño de su comercio lo más pequeño posible, preferiblemente con un apalancamiento de 2: 1 o menos:

Con un apalancamiento de 2: 1 por comercio, comience con 1 mini lote

(Razón: 1 mini lote es de 10000 unidades, y por lo tanto 2 veces mayor que el tamaño de la cuenta)

Ejemplo # 2: Cuenta Micro de $ 500

Posición Dimensionamiento y comercio;

La gestión del dinero es un término muy confuso. Cuando lo buscamos en Internet, las únicas personas que lo usaban de la forma en que Van lo usaba eran los jugadores profesionales. La gestión del dinero, tal como se define por otras personas, parece significar controlar su gasto personal, o dar su dinero a otros para que los manejen, o el control de riesgos, o hacer el máximo de ganancia, la lista sigue y sigue.

Para evitar la confusión, Van eligió llamar a la gerencia de dinero & quot; posición que clasifica y comercio ;. & quot; Posicionamiento y comercio; Estrategias de respuesta a la pregunta, "¿qué tan grande debo hacer mi posición para cualquier comercio?"

El dimensionamiento de posición es la parte de su sistema de comercio que le dice "¿cuánto?"

Una vez que un comerciante ha establecido la disciplina para mantener su pérdida de parada en cada comercio, sin duda el área más importante de comercio es el tamaño de la posición. La mayoría de las personas en la corriente principal de Wall Street ignoran totalmente este concepto, pero Van cree que el tamaño de la posición y la psicología cuentan para más del 90% del rendimiento total (o el 100% si cada aspecto del comercio se considera psicológico).

Posición de tamaño es la parte de su sistema de comercio que le dice cuántas acciones o contratos a tomar por comercio. Pobre posicionamiento de tamaño es la razón detrás de casi todos los casos de ruptura de cuentas. Preservación de capital es el concepto más importante para aquellos que quieren permanecer en el juego de comercio a largo plazo.

¿Por qué el tamaño de posición es tan importante?

Imagina que tenías $ 100,000 para el comercio. Muchos comerciantes (o inversionistas o jugadores) saltarían justo adentro y decidían invertir una cantidad substancial de esta equidad ($ 25.000 quizá?) En una acción particular porque le dijeron sobre él por un amigo, o porque sonó como un gran comprar. Tal vez decidan comprar 10.000 acciones de una sola acción, porque el precio es de sólo $ 4.00 por acción (o $ 40.000).

Ellos no tienen una salida pre-planeada o una idea acerca de cuándo van a salir del comercio si sucede ir contra ellos y se arriesgan posteriormente una gran cantidad de sus $ 100.000 inicial innecesariamente.

Para probar este punto, hemos hecho muchos juegos simulados en los que todos reciben los mismos oficios. Al final de la simulación, 100 personas diferentes tendrán 100 acciones finales diferentes, con la excepción de aquellos que van a la bancarrota. Y después de 50 operaciones, hemos visto acciones finales que van desde la quiebra a $ 13 millones, pero todo el mundo comenzó con $ 100.000, y todos ellos obtuvieron los mismos oficios.

El tamaño de la posición y la psicología individual fueron los dos únicos factores involucrados, lo que demuestra lo importante que es realmente el tamaño de la posición.

Suponga que tiene una cartera de $ 100.000 y decide arriesgar sólo el 1% en una idea comercial que tiene. Usted está arriesgando $ 1,000.

Esta es la cantidad RIESGADA en la idea de comercio (comercio) y no debe confundirse con la cantidad que realmente INVESTIGO en la idea de comercio (comercio).

Así que ese es tu límite. Usted decide RISK sólo $ 1,000 en cualquier idea dada (comercio). Puede arriesgarse más a medida que su cartera crece, pero sólo arriesga el 1% de su cartera total en una sola idea.

Ahora supongamos que usted decide comprar una acción que tenía un precio de $ 23.00 por acción y usted coloca una parada de protección en el 25% de distancia, lo que significa que si el precio cae a $ 17.25, usted está fuera del oficio. Su riesgo por acción en dólares es de $ 5.75. Dado que su riesgo es de $ 5.75, divide este valor en su asignación del 1% ($ 1,000) y compruebe que puede comprar 173 acciones, redondeadas al porcentaje más cercano.

Trabajar por sí mismo para que usted entienda que si se detiene fuera de este stock (es decir, la acción cae un 25%), sólo perderá $ 1.000, o el 1% de su cartera. A nadie le gusta perder, pero si usted no tiene la parada y la acción cayó a $ 10.00 por acción, su capital comenzaría a desaparecer rápidamente.

Otra cosa a notar es que usted va a comprar alrededor de $ 4,000 de acciones. Una vez más, trabaje usted mismo. Multiplica 173 acciones por el precio de compra de $ 23.00 por acción y obtendrás $ 3,979. Añadir comisiones y ese número termina siendo alrededor de $ 4.000.

Por lo tanto, usted está comprando valor de $ 4,000 de acciones, pero sólo están arriesgando $ 1.000, o el 1% de su cartera.

Y ya que está utilizando el 4% de su cartera para comprar la acción ($ 4,000), puede comprar un total de 25 acciones sin usar ningún poder de préstamo o margen, como los corredores de bolsa lo llaman.

Esto puede no sonar como & ldquo; sexy & rdquo; Como poner una cantidad sustancial de dinero en una acción que "despegue", & rdquo; Pero esa estrategia es una receta para el desastre y rara vez sucede. Usted debe dejarlo en las mesas de juego en Las Vegas donde pertenece.

Proteger su capital inicial mediante el empleo de estrategias de clasificación de posición efectiva es vital si desea comerciar y permanecer en los mercados a largo plazo.

Van cree que las personas que entienden el tamaño de la posición y tienen un sistema razonablemente bueno por lo general pueden alcanzar sus objetivos a través del desarrollo de la estrategia de dimensionamiento de la posición correcta.

Posición Tamaño ¿Cuánto es suficiente?

Empieza pequeño. Así que muchos comerciantes que el comercio de una nueva estrategia comienzan por inmediatamente arriesgando la cantidad total. La razón más frecuente dada es que no quieren "perder" En ese gran comercio o larga racha ganadora que podría estar a la vuelta de la esquina. El problema es que la mayoría de los comerciantes tienen una probabilidad mucho mayor de perder que lo hacen de ganar mientras aprenden las complejidades de la negociación de la nueva estrategia. Es mejor comenzar pequeño (muy pequeño) y minimizar la "cuota de educación" pagada & rdquo; Para aprender la nueva estrategia. No se preocupe por los costos de transacción (como las comisiones), sólo se preocupe por aprender a cambiar la estrategia y seguir el proceso. Una vez que haya demostrado que puede intercambiar de manera consistente y rentable la estrategia durante un período significativo de tiempo (meses, no días), puede comenzar a incrementar sus estrategias de clasificación de posición.

Administrar estrofas perdidas. Asegúrese de que su algoritmo de tamaño de posición le ayuda a reducir el tamaño de la posición cuando su capital de cuenta está cayendo. Necesitas tener maneras objetivas y sistemáticas de evitar la falacia del "jugador". & Rdquo; La falacia del jugador se puede parafrasear así: después de una racha perdedora, la próxima apuesta tiene una mejor oportunidad de ser un ganador. Si esa es tu creencia, estarás tentado a aumentar el tamaño de tu posición cuando no deberías.

No cumpla metas de ganancias basadas en el tiempo al aumentar el tamaño de su posición. Con demasiada frecuencia, los comerciantes se acercan al final del mes o al final del trimestre y dicen, "me prometí que haría & ldquo; X & rdquo; Dólares al final de este período. La única manera que puedo hacer mi objetivo es doblar (o triplicar, o peor) el tamaño de mi posición. Este proceso de pensamiento ha llevado a muchas pérdidas enormes. Stick a su plan de dimensionamiento posición!

Esperamos que esta información le ayude a orientarse hacia una mentalidad que valore la preservación del capital.

He hablado con mucha gente que ha explotado sus cuentas. No creo haber oído a una persona decir que él o ella tomó una pequeña pérdida después de una pequeña pérdida hasta que la cuenta bajó a cero. Sin lugar a dudas, la historia de la cuenta explotada implicaba tamaños de posiciones inapropiadamente grandes o movimientos de precios enormes, ya veces una combinación de los dos. D. R.Barton, Jr.

El mejor lugar para aprender más sobre este tema:

El tamaño de la posición y el comercio; Juego de simulación de comercio

Este es un juego de simulación desarrollado por el Dr. Tharp y modelado después de su famoso juego de mármol. Usted no sólo aprender sobre el tamaño de la posición, también se llega a experimentar lo grandes ganancias y grandes pérdidas efecto que. Esto le ayuda a entender mejor cómo puede reaccionar a los altibajos del mercado real.

Al igual que con las operaciones reales, hay sólo una posición de tamaño y el comercio; Pregunta a responder: & ldquo; ¿Cuánto me arriesgo en cada posición? & Rdquo; Administre correctamente su riesgo y estará en su camino hacia los beneficios. Hazlo mal y explotarás tu cuenta.

Los primeros niveles del juego te enseñan a posicionar el tamaño y el comercio; Estrategias y la importancia de los grandes R-múltiplos. Si usted no conoce bien cómo funcionan los R-multiples, el juego es una gran manera práctica de aprender. También trabajará con conceptos de sistemas avanzados como probabilidad vs. expectativa.

A medida que avanza, el juego cambia de sistema, por lo que puede experimentar lo que a él le gusta el comercio de diferentes probabilidades y expectativas. Comenzando en el nivel 5, tendrá la opción de ir largo o corto en un comercio, lo que significa que puede ir con la probabilidad o la esperanza. Con suerte, aprenderás lo peligroso que es apostar en contra de la expectativa, aunque llegas a "estar en lo correcto" más a menudo.

En los Niveles 6 a 10, gana grandes R-múltiplos dejando que sus ganancias corran en una posición ganadora. Los negocios perdidos ocurren rápidamente, pero los oficios ganadores toman tiempo para desarrollarse completamente. Una vez que un comercio ganador comienza, usted tiene que decidir cuánto arriesgar. ¿Arriesgas sólo una parte de tus ganancias por una ganancia más modesta, o todas por un disparo en la luna? A medida que juega, aprenderá todo acerca de cómo sus emociones afectan a su comercio, lo que le ayuda a desarrollar la disciplina.

Para completar el juego y hacerlo a través de los diez niveles, usted tiene que probar su competencia en cuatro áreas clave:

La importancia de los R-múltiplos; La diferencia entre la esperanza y la probabilidad; Dejar correr los beneficios sin dejarlos escapar; Y Uso de tamaño de posición y comercio; Estrategias para asegurarse de que tiene un comercio de bajo riesgo.

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Position Sizing Trading Software

Correct Position Sizing is one of the most important parts of a successful trading strategy. Strangely, it is rarely included in the vast majority of trading software systems or even mentioned by trading gurus, so this material may be new to you!

Position Sizing uses a chosen percentage risk on each of your trades, so sizes the position to take account of the difference in the trade entry and initial protective stop levels for different trades. Different trades have different trade entries and different stop levels - sometimes the entry is close to the initial stop level, sometimes it is further away. If you always traded in a set number of lots (forex), shares (stocks) or contracts (futures), your initial risks between these different set-ups would vary. If your initial risk varies from trade to trade, it is impossible to keep your losses small and constant. The only way to achieve this is by the use of correct Position Sizing.

You will have heard of the phrase “keep your losses small and your profits large to succeed in trading”, but what this fails to address is exactly how to achieve it when you have different initial risks on different set-ups and across different markets. More importantly, this is the only way to get your profits to relate directly to your losses. This is vital if you are to achieve profits which are large in relation to your small losses.

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How to Determine Proper Position Size When Trading – Any Trade, Any Market

A crucial element of trading success is taking the proper position size on each trade. Position size is how many shares you take on a stock trade, how many contracts you take on a futures trade, or how many lots you trade in the forex market. Position size is not randomly chosen, nor based on how convinced you are a trade will work out. Rather, position size is determined by a simple mathematical formula which helps control risk and maximize returns on the risk taken.

There are three steps to determining the proper position size, and the quick process works for any market.

Position Sizing Strategy Step 1 – Determine Account Risk

No matter if your account is large or small—$1000 or $500,000–a single trade shouldn’t put more than 1% of your trading capital at risk. On a $1000 account, don’t risk more than $10 on a trade, which means you’ll need to trade a micro forex account . If your account is $500,000, you can risk up to $5,000 per trade.

While it’s not recommended, if you risk up to 2% of your account per trade, then on a $25,000 account you can risk $500 per trade. On a $50,000 you can risk $1000, and so on.

Why only 1% risk? Even great traders can experience a string of losses. But if you keep risk below 1% per trade, even if you lose 10 trades in a row (should be very rare) you still have almost all your capital. If you had risked 10% of your account on each trade, and lost 10 in a row, you’d be a wiped out. Also, even with risking 1% (or less) on each trade you can still make phenomenal returns. See: How Much Money Can I Make as a Day Trader .

Only risking 1% also helps avoid the disaster scenario where you end losing much more than anticipated. A stop loss order doesn’t guarantee an exit at the price we specify. In a volatile move, or an overnight gap in price, we could lose substantially more than 1% (called slippage ). If we only risk 1% usually those devastating moves only result in a several percentage drop in equity (easy to recover). Had you risked 10% on the trade though, such a move could wipe up half or nearly all your capital.

If your account is larger, you may not wish to risk even 1%. In that case, choose a fixed dollar amount that is less than 1% and use that as your account risk. A $1 million dollar account can risk $10,000 per trade, but you may not want to risk that much (not to mention, liquidity becomes an issue with bigger position sizes). Instead you opt to only risk $4,000. $4,000 is less than 1% so it’s a suitable figure, and is the account risk ($) which you’d use in step three.

What is 1% of your account, in dollars? That’s your account risk, and it’s how much you can risk on one trade.

Position Sizing Strategy Step 2 – Determine Trade Risk

To determine our positions size we must set a stop loss level. A stop loss is an order that closes out the trade if the price moves against us and reaches a specific price. This order is placed at a logical spot which is out of range of normal market movements, and if hit let’s us know we’re wrong about the direction of the market (at least for the moment).

Figure 1 shows a trade example in the EURUSD. The price climbs into a former resistance area, but then stalls out, moving sideways then dropping. This triggers a short trade (a method covered in the Forex Strategies Guide ). The entry price of the short is 1.14665 and we place a stop loss at 1.15045. This results in a trade risk of 38 pips.

Figure 1. EURUSD with Entry, Stop loss and Trade Risk

You’ll need the trade risk in order to move onto the next step in determining proper position size. For forex we measure trade risk in pips, in the stock market in cents or dollars, and in the futures market we measure it in ticks or points.

Assume you buy a stock at $9.50, and a place a stop loss at $9.40. The trade risk is $0.10.

If trading a futures contract, how many ticks or points are there between the entry and exit price? If trading the E-mini S&P 500 (ES), and you buy at 1220 and place a stop loss at 1210, that’s a 10 point (or 40 tick) trade risk.

Position Sizing Strategy Step 3 – Determine Position Size

You now have all the information you need to calculate the proper positions size for any trade. You know your account risk, and you know your trade risk. Since trade risk will fluctuate on each trade, and your account risk will also fluctuate over time as your balance changes, your position sizes will be different from one trade to the next, usually.

To calculate position size, use the following formula for the respective market:

Acciones Account Risk ($) / Trade Risk ($) = Position size in shares

Assume you have a $100,000 account, which means you can risk $1000 per trade (1%). You buy a stock at $100 and a place a stop loss at $98, making your trade risk $2.

Stocks: $1000 / $2 = 500 shares.

500 shares is your ideal position size for this trade, because based on your entry and stop loss you are risking exactly 1% of your account. The trade costs you 500 shares x $100 = $50,000. You have enough money in the account to make this trade, so leverage is not required.

Forex. Account Risk ($) / (Trade Risk (pips) x Pip Value) = Position size in lots

Assume you have a $5000 account, which means you can risk $50 per trade. You buy the EURUSD at 1.1500 and place a stop loss at 1.1490, making your trade risk 10 pips. To complete the formula you’ll need to know the pip value of all pairs you trade. For the EURUSD it is always the same if you have a USD account: $0.10 for a micro lot, $1 for a mini lot, and $10 for a standard lot. For some other pairs it is different though. See Calculating Pip Value in Different Forex Pairs and Account Currencies .

Forex: $50 / (10 pips x $1) = $50 / $10 = 5 mini lots. We know it is 5 mini lots, and not micro or standard lots, because we punched the pip value of a mini lot into the formula. To get the position size in micro lots, input $0.10 for the pip value instead. Doing so produces a position size of 50 micro lots, which is the same as 5 mini lots. The trade costs you $50,000 to make though (the value of 5 mini lots). To take the trade leverage of at least 10:1 is required.

Futures: Account Risk ($) / (Trade Risk (ticks) x Tick Value) = Position size in contracts

Assume you have a $13,000 account, which means you can risk $130 per trade. You buy an E-mini S&P 500 (ES) contract at 1210.00 and place a stop loss at 1207.50, putting 10 ticks at risk (there are 4 ticks per point). You need to know the tick value of the contract you’re trading in order to determine the proper position size. For ES, each tick is worth $12.50.

Futures: $130 / (10 ticks x $12.50) = $130 / $125 = 1.04, or 1 contract. Holding a one contract position only costs about $500 in intraday margin (day trading) with many US brokers. If you hold overnight you’ll be subject to initial and maintenance margin. Maintenance margin on this contract is $4600. subject to change, and expect to pay $5060 (may vary) in initial margin. There is enough funds in the account to day trade this position or hold it overnight.

Position Sizing Strategy – palabra final

This three-step method gives you the ideal position size for any market and any trade. When day trading you’ll need to quickly calculate your position size as you spot trades. Planning ahead will help in this regard, as discussed in How to Day Trade Forex in 2 Hours or Less . With a bit of practice, even when making trades on the fly, you should be able nail the position size on your day trades every time. If swing trading, you have much more time, so there’s no excuse for taking the wrong position size.

The method works for swing traders, day traders or investors. Depending on which market you trade, master the formula. If you trade forex or futures, know your tick and pip and values (or have them written down) if you need to make trades quickly. If you’re swing trading, again, you have more time so you can look them up as needed.

Over time you’ll quickly determine your position size as trade signals occur. Whether you risk 1% or less (recommended)–or choose to risk a fixed dollar amount which is less than one percent of your account–these three steps provide you with the ultimate position sizing strategy, fine-tuned for your account size and each trade.

If you want to learn about day trading (or swing trading) successfully, check out the Forex Strategies Guide for Day Swing Traders eBook.

300+ Pages and more than 20+ strategies combined with trading psychology and a proven 5 step method for becoming a winning trader.

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CFD Position Size Calculator

CFD Position Size Calculator

CFD Position Size Calculator

I don't get it. I write software and GIVE it away (here) and the (my) original thread gets deleted because some OTHER idiot decides to try to "sell" an ONLINE version of a CFD Position Size Calculator.

Anyway (and long story short): here is the latest version of MY CFD Position Size Calculator. I wrote this piece of software because FOREX Position Size Calculators are "a dime a dozen" on the Internet but I could find NOTHING for CFDs (but then, of course, found out later, that some OTHER idiot has a "paid for" web based version somewhere and got my thread deleted).

The software is totally free i. e. it's not a trial or demo version so feel free to use it and distribute it freely. It only works for trading accounts where the base currency is USD but I'm currently working on a new version that will allow the trader to choose the base currency and this should be ready soon.

If you have Deltastock's Delta Trading trading platform installed (with the API activated) it will automatically do the currency conversions for you (getting the price quotes directly from the trading platform). If you do not have Deltastock's Delta Trading trading platform installed then you have to input the relevant USD/. o. /USD exchange rate yourself.

Eso es.

Have fun. Disfruta. And remember: ALWAYS MANAGE RISK. Break THIS ONE RULE and it WILL "lead to tears" I assure you.